Его применяют для анализа ценных бумаг, валютных, деривативных и товарных контрактов. Расскажем подробнее, что такое стакан на бирже, как его анализировать и использовать в работе. Видим, красный блок, это цены продавцов, зеленый — цены покупателей.
- Еще 10 лет назад биржевую торговлю было сложно себе представить без использования книги заявок.
- В биржевой стакан попадают лучшие предложения на покупку и продажу актива, стремящиеся к равновесной цене.
- Видим, красный блок, это цены продавцов, зеленый — цены покупателей.
Как происходит ценообразование на финансовых рынках
Расскажем подробнее, что такое стакан на бирже, как его анализировать и использовать в работе. Среди финансистов принято отличать пассивные заявки от активных. Пассивные заявки выступают в качестве защиты ценового рубежа, не давая пробить.
Как читать биржевой стакан цен? Рассказываем простыми словами
Во многом система работы биржевого стакана схожа с аукционными торгами. Сделка проводится, когда выставленный на торги товар находит своего покупателя по самым выгодным для продавца условиям. Специалисты создали инновационный стакан для жидкого азота с помощью ИИ и 3D-печати, превзошедший существующие аналоги по ключевым параметрам. ИИ-стакан финансовые новости обеспечил ускорение охлаждения в 3 раза, ускорение нагрева в 1,2 раза и эффективность использования LN2 на 20 %. Но пока он оказался экономически невыгодным для массового производства. Медвежий (bear) сценарий подразумевает, что капитал в инвестпродуктах на базе Solana составит 2% от капитала аналогичных продуктов для биткоина.
Составляющие ордербука
Тогда крупные заявки на конкретном уровне цен могут служить индикатором разворота — моментом, после которого котировки пойдут в обратную сторону. Криптовалюты стали популярным активом для торговли, с использованием технологий, обеспечивающих безопасность, прозрачность и децентрализацию финансовых операций. Одним из ключевых элементов торговли криптовалютами является книга ордеров. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое книга ордеров, как она работает и насколько эффективна в торговле криптовалютами.
Что такое биржевой стакан цен и зачем он нужен
Анализ биржевого стакана позволяет увидеть, как формируется цена на актив, и с повышенной точностью спрогнозировать ее движение. В него попадают и спекулятивные, и реальные запросы участников рынка. Чтобы манипуляции крупных игроков не вводили вас в заблуждение, стоит параллельно пользоваться лентой сделок (она же — таблица обезличенных сделок).
Отличие биржевого стакана от графика цен
То есть биржевой стакан можно считать индикатором настроений рынка в ходе торгов. То есть крупные заявки могут влиять на уровни поддержки — границы, ниже которых стоимость ценных бумаг не опустится, — и уровни сопротивления — что такое фьючерс границы, выше которых стоимость ценных бумаг не поднимется. Крупная заявка на внутридневных максимумах и минимумах — после того как котировки показывали положительную динамику, участники торгов решают зафиксировать прибыль.
Анализ стакана котировок позволяет понять, как устроен рынок изнутри и каким образом формируется цена – эти знания дают возможность наносить точечные удары при открытии позиций. Трейдеры могут использовать книгу ордеров для определения уровней поддержки и сопротивления. фрактальная теория Уровень поддержки — это цена, при которой существует значительный спрос на криптовалюту. Уровень сопротивления — цена, при которой существует значительное предложение криптовалюты. В ней отображаются текущие цены и объемы заявок на покупку и продажу актива.
Получить доступ к биржевому стакану можно в приложении своего брокера или терминале. Котировки и объёмы заявок здесь меняются в режиме реального времени. Но использовать только этот инструмент не стоит – инвестиционные решения принимаются после фундаментального анализа, но с учётом параметров из стакана, ленты сделок. На рынке краткосрочный, нисходящий тренд, все падает, потом резко цена развернулась и начала двигаться на повышение. Трейдер пытается понять — это разворот тренда или обычная коррекция. Смотрим в стакан, если там на рынке много заявок на продажу, скорей всего — это указывает на завершение растущего тренда и будет снижение.
Существуют ряд важных отличий между стаканами CScalp и Binance, которые делают торговлю более информативной и удобной. Напомним, недавно мы простым языком рассказали почему не работают обучающие курсы по трейдингу и как использовать индикатор MACD на рынке криптовалют. Flipping также является алгоритмом постепенного набора позиций, только он еще и имитирует определенную ситуацию на рынке для сокрытия реальных намерений использующего его игрока. Обычно для имитации силы на одном направлении выставляется крупный аск, одновременно на противоположной стороне начинают накапливать позицию через айсберг-бид.
Это говорит о разделении участников торгов на несколько доминирующих групп, преследующих собственные цели при работе с активом. Участники рынка используют книгу заявок не только для торговли акциями, товарами, криптовалютами и т. Д., но и для того, чтобы получить представление о глубине и волатильности рынка, поведении инвесторов и общем «здоровье» актива. В нем перечислены финансовые активы для покупки и продажи с разбивкой по цене и количеству. Если инструмент ликвидный (например, акции голубых фишек), то с определением реальной цены исполнения заказа не будет проблем. Перекос между спросом и предложением (при недостаточном объем того или другого) может вызвать ситуацию, при которой покупка или продажа могут быть реализованы только на разных ценовых уровнях.
Поэтому их необходимо рассматривать в контексте той ситуации, в которой они появились. Есть несколько важных факторов, на которые стоит обращать внимание трейдеру, если он хочет читать и анализировать биржевой стакан. В отдельном стакане можнонастроить глубину таблицы – от 15 до 100 строк. Настройка “Визуализация глубины книги” отображает объемы внутри стакана отдельными уровнями или суммарной глубиной.
Компания также является активным венчурным инвестором через дочернюю GSR Investments, которая входит в список наиболее активных инвесторов в индустрии. Ордера на продажу, как и на покупку, могут быть размещены как заявки «Limit» или «Market». Заявка «Limit» указывает точную цену, по которой продавец готов продать свою криптовалюту. Напротив, заявка «Market» предписывает бирже продать криптовалюту по текущей цене. Таким образом, использование стакана CScalp при торговле на Binance может значительно улучшить ваш опыт и результаты торговли.
Вот уже ни один десяток лет миллионы трейдеров не представляют торговлю без использования стакана. Обращайте внимание на спрос и предложение, которые могут сигнализировать о настроении участников рынка. Если спрос превысит предложение, то цена может дальше расти. Таким образом, анализируя активность в биржевом стакане при помощи индикатора Dom Levels, вы можете получать информацию о разных ключевых уровнях. Пробитие других укажет на преобладание одной из действующих сторон.
Почему то информации о биржевом стакане меньше, и она не насколько популяризирована. Форекс — это внебиржевой рынок, и там информации обо всех заявках быть не может. Если же она и присутствует, это не отображение реальных дел на мировом внебиржевом рынке. Биржевой стакан показывает баланс спроса и предложения на рынке в конкретный момент времени. Трейдеры оценивают привлекательность определенного актива и принимают одно из двух главных решений — продать актив или купить его.
Это торговля по ценовому паттерну “нож”, отличающемуся длинной свечой, характеризующей вертикально падающий график цены актива. Такая свеча, как на скриншоте ниже, демонстрирует очень сильный бычий или медвежий тренд или его резкий разворот на противоположный. На таких паттернах сделки заключаются или в начале вертикального движения (“ловить нож”) или сразу по его закрытию с расчетом на возврат и стабилизацию курса. Опасность представляет то, что такие свечи вызываются сильным импульсом рынка и трейдер никогда не знает, как долго будет продолжаться падение и станет ли цена стабилизироваться. Скальпинг (от англ. scalping — снимать верхнюю часть) или “пипсовка” — это торговая стратегия, когда трейдером (скальпером) совершается большое количество сделок в течение дня. В среднем доход от скальпинга может быть невысоким, порядка 2-3%.
